키움증권 OpenAPI - (015) TR = opt10010, 프로그램매매가 뭐냐고 매번 질문을 받게 됩니다.

 

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2021/01/21 - [OpenAPIs For Trading] - 키움증권 OpenAPI - (014) TR = opt10009, 주식기관

[그리고 계속]

 

"니가 하는 게 프로그램매매라고 보이는 저거냐?"

"너 같은 사람들이 하는 게 프로그램매매로 보이는 저 값이냐?"

......

......

"아니요"

......

......

 

TR = opt10010, "업종프로그램" 이라는데, 입력값이 "종목코드" 하나네요. 뭥미......

아무튼 '프로그램매매'에 관한 정보를 주나 봅니다.

'프로그램매매' 라는 용어는 아주 오래전부터 나온 것으로,

비교적 그것보다 최신에 등장한 '자동매매'와는 좀 많이 다릅니다.

딴소리이긴 한데 약간 옛날분들은 자동매매 보다는

"시스템트레이딩"이라는 말을 정말 좋아합니다......왜지 왤까 저도 모릅니다.

 

아무튼, 여기서 이 TR 에서 알려주고자 하는 정보 '프로그램매매'는 

증권사 창구(sell-side)에서 위탁을 받아서 발행하는 주문인데,

N개(보통 15개, 30개 이상?)의 종목들을 묶음(바스켓)으로

장중 정해진 시간동안 사거나 팔 때, 의무적으로 입력(신고)을 하게 되어 있기 때문에,

그 수치를 모아서 발표하는 숫자일뿐입니다.

예를 들어, M자산운용에서 삼성전자를 비롯한 31개 종목 700억원어치를

오늘 오후부터 장 마감까지 시장가격에 맞추어 모두 매수해라! 라고 B증권사 창구에 접수를 하면,

B증권사는 700억원 매수에 들어가는 수수료를 다 먹으니까 일단 신나겠죠?

그리고 대개 대리급 직원이 매수프로그램에 정해준 종목들과 금액, 시작과 끝 시각을 입력하고

시분할(TWAP), 거래수량분할(VWAP) 방식을 적용해서 계속 매수를 할 겁니다.

그러면 그런 매수금액에 맞추어서 "비차익위탁프로그램매수금액"에는 장 마감까지 700억원이 늘어나게 됩니다.

암튼 뭐 그런 식으로 이런 정보를 취득해서 어디에 써먹겠다는 건지

저는 일단 잘 모르겠습니다.

 

일단 한 방향으로 간다는 관점으로 프로그램매매(매수 혹은 매도)를 하는 것을 비차익프로그램매매라고 부릅니다.

그리고,

차익프로그램매수 = 선물매도 + 현물바스켓매수

차익프로그램매도 = 선물매수 + 현물바스켓매도

이런 식으로 공식처럼 형성이 됩니다.

 

예를 들어, KOSPI200 지수와 KOSPI200 지수선물간에는 항상 베이시스(=선물가격 - 현물가격)가 존재합니다.

그런데 만약 베이시스가 비정상적으로 커진다고 하면, 차익프로그램매수를 하면 되겠죠?

베이시스가 비정상적으로 작아진다고 하면, 차익프로그램매도를 하면 됩니다.

 

저런 거 하는 인간들은 별로 힘든 일 안 하고 쉽게 돈 벌겠다 하시는 분들이 있는데,

사실 저런 거 하는 인간들도 다 자기 돈으로 하는 거 아니라서 아마 월급쟁이 직장인일 겁니다......

 

 

그리고, TR = opt10010 의 결과는 위 그림처럼 나오네요.

이렇게 정보를 빠뜨리고 줄 거면 차라리 줄여서 주든지, 도대체 키움 얘네들은 무슨 생각인지 모르겠네요.

 

하는 말이고,

무슨 생각이겠어요. 그냥그냥 큰 문제 안 만들고 현상유지 하면서 하루하루 잘 살았다 생각하는 직장인이겠죠머